Magyarországon az elsők között, a Timberland Capital AG és a Timberland Befektetési Alapok kapcsán hagyományos értékeken nyugvó, korszerű befektetési lehetőséget kínálunk, amely például a nyugdíj-előtakarékosság egyik eszköze lehet.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
A Timberland Befektetési Alapokkal olyan személyre szabott lehetőséget ajánlunk, amellyel a befektető a saját igényeinek megfelelően alakíthatja portfóliójának összetételét, akár a futamidő alatt is (átváltási díjtól mentesen). Ezáltal a legjobban prosperáló alapok (Carmignac, DJE, DWS) hozamaiból, egy jól összeválogatott kötvényekből és betétekből álló portfólió biztonságából, valamint az arany értékállóságából részesedhetünk. A Timberland Befektetési Alapnál lehetséges e három kockázati osztály arányait tetszőlegesen változtatni a befektetés futamideje alatt bármikor, költség- és forrásadó-mentesen.
A hagyományos, korábbi (pl. unit linked típusú) befektetések elemzésével, és optimalizálásával is el lehet indítani a Timberland befektetési alapokat. Egyösszegű és rendszeres befektetéseket, vagy akár ezek kombinációját is lehet tervezni, az egyes befektetési alapok esetén más-más, rövidebb vagy középhosszú távon, éves átlagban az alábbi hozamokkal tudunk tervezni:
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Egy modern klasszikus: befektetési formáját illetően stabil és konzervatív, rugalmasságát és likviditását illetően korszerű.
- Magas hozam.
- Nagyfokú biztonság.
- Célszerűség és rugalmasság.
- A fizikai aranybefektetés egyensúlyi szerepe.
- Infláció elleni védelem.
- Folyamatos és adómentes átjárás a befektetési osztályok között.
Az ember a kitűzött céljainak elérésével fejlődik. Menedzsereink célja az, hogy olyan korszerű befektetési lehetőséget kínáljanak, ami megfelel a befektetők mindenkori igényének: magas hozam, biztonsági stratégia, rugalmasság és értékállóság.
Egy hosszabb videó a Timberland Befektetési Alapok és az alapkezelő szolgáltatásairól.
A Timberland eurós befektetési alapok bejegyzés először a QFP Független Pénzügyi Tervezés jelent meg.
